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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Tests d'ajustement Fault Composite alternatives Equations différentielles stochastiques rétrogrades Asymptotic theory General filtration Singularity Nonlinear Neumann Boundary conditions Backward Volterra integral equation Asymptotic properties Change-point Seasonality Estimation non-paramétrique Hypotheses testing Risk allocations Fractional Brownian motion Stochastic control Population dynamics Fractional Gaussian noise Maximum likelihood estimator Fault-surface roughness Stable process Switching zero-sum game Stochastic algorithms Metrology Robustness Roughness exponent Backward Doubly Stochastic Differential Equations Inhomogeneous Poisson process Processus de Poisson non homogène One-step procedure Lévy process Variational inequalities Likelihood ratio test Processus stochastiques Simulations de Monte-Carlo Optimal stochastic control Parameter estimation Continuity problem Perron's method Generalized linear models Hypothesis test Optimal switching 60H30 Inhomogeneous Poisson processes Asymptotic normality Viscosity solution Backward stochastic differential equations Second order backward stochastic differential equation Regression models Laplace transform Nonparametric estimation Estimation paramétrique Stochastic flow Quasi-sure stochastic analysis Reflected backward stochastic differential equation Self-affine surface Stochastic partial differential equations Bellman-Isaacs equation Calculus via regularization Cramér-von Mises test Switching optimal Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Dynamic utilities Diffusion process Singular terminal condition Autoregressive model Stochastic processes Stochastic differential equation Parametric estimation SPDEs Hypothesis testing Backward doubly stochastic differential equations Multivariate risk measures Explicit estimators Doubly reflected BSDE with jumps Stochastic optimal switching Consistency Machine learning 60H99 Maximisation d'utilité Backward stochastic differential equation Euler scheme Riccati equation Infinite dimensional analysis LAMN property Itô formula Estimateur du maximum de vraisemblance Jumps Bayesian estimator Green's function Ergodic diffusion process Categorical explanatory variables Viscosity solution of PDEs Goodness-of-fit tests Non-life insurance Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Processus de Lévy Poisson process Oblique reflection